Martingala

En Teoría de Probabilidad, la martingala (galicismo de martingale) es un determinado proceso estocástico.

Sin embargo, se conoce comúnmente con este nombre a un método de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de pérdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciaría de nuevo.

En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistiría en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo. En caso de pérdida, se apostaría de nuevo al rojo, pero esta vez, duplicando la cantidad y así, sucesivamente, hasta ganar la apuesta. Llegado ese momento se compensarían las pérdidas y obtendríamos como beneficio la primera cantidad apostada.

En una secuencia como Negro-Negro-Negro-Rojo, las apuestas habrían sido de 1-2-4-8, que suman 15 y en la última apuesta obtendríamos 16, con lo que se obtiene 1 de beneficio.

Sin embargo, está demostrado que no existe un método seguro para ganar a la banca en los juegos de azar de esperanza cero.

En el caso concreto de la ruleta, la martingala falla en el hecho de que la banca cuenta con un presupuesto infinito, mientras que el apostante no. Incluso en algunos casinos existe un tope máximo de apuesta, por lo que, llegados a él, habría que detener el "método".

Incluso sin límite de apuesta, una secuencia desfavorable abocaría al apostante a apostar más dinero del que dispone. Si bien esta secuencia sería extremadamente rara, la pérdida sería insoportable.

Por otra parte, en la ruleta, la banca gana 0,5 a 1, siempre que sale cero, con lo cual este juego en concreto es desfavorable para el apostante (esperanza negativa).

Está muy extendida la idea de que es posible ganar de forma segura con este método y algunos spammers la usan como cebo.

Historia

Originariamente la martingala se refería a un tipo de estrategia de apuesta muy popular en Francia en el siglo XVIII. La más simple de estas estrategias fue diseñada para un juego en el que el apostante gana la apuesta en caso de que al lanzar una moneda caiga de cara y pierde en caso de que salga cruz.

El concepto de la martingala en la teoría de probabilidades fue introducida por Paul Pierre Lévy, y una gran parte del desarrollo original de la teoría lo realizó Joseph Leo Doob. Parte de la motivación para ese esfuerzo era demostrar la inexistencia de estrategias de juego infalibles.

Enlaces externos

• Simulación del Sistema Martingale o Martingala. Demostración de su ineficiencia
• Estudio de la Martingala